que es una opción call? es una opción que da derecho (= opción ) al comprador de comprar una acción (o indice) al precio determinado llamado strike ejemplo de una opcion call la empresa A compra al banco B una call europea sobre accion de Santander con strike…
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Mes: septiembre 2012
Derivados financieros
Que es un derivado financiero? básicamente es un contrato cuyo precio se basa en el precio de otro activo financiero ejemplo de un derivado financiero la empresa A contrata un derivado financiero al banco B según cual B pagara a la empresa…
formula ajuste quanto (quanto adjustment)
Que es ajuste quanto? es un ajuste al forward del subyacente si la moneda del payoff es diferente a la del subyacente ejemplo si la moneda del payout es EUR y el subyacente de la opción es USD (por ejemplo DowJones index)…
Como valorar EONIA swap
Que es el swap EONIA swap (call money swap)? es un swap donde se intercambia un tipo fijo por un tipo variable calculado a base de tipo Eonia (Euro OverNight Index Average) las liquidaciones se basan en el tipo promedio…
como valorar plan de stock options
Que es un plan de stock options? es un tipo de remuneración de directivos que consiste en dar a los empleados un numero de stock-options que se pueden ejecutar solo a partir de un periodo (llamado vesting period), generalmente unos años como se…
test de efectividad de coberturas
Que es el test de efectividad de coberturas? es un test numérico que permite saber si la cobertura cubre en efecto el préstamo subyacente.en caso que la cobertura sea efectiva la empresa puede aplicar el llamado «hedge accounting» pudiendo no aplicar la variación del valor del…
Interest Rate Swap – permuta de tipos de interés
Que es un interest rate swap? un swap es un contrato de intercambio de flujos variables por flujos fijos. ejemplo empresa A entra en un swap de tipos de interés con el banco B a tipo fijo del 1% contra Euribor 12…
CVA credit valuation adjustment – ajuste por riesgo de credito
CVA es (Credit Valuation Adjustment) = valor de mercado del riesgo de crédito de contrapartida. Valoracion derivados OTC con CVA en 1 click Con el reciente deterioro de rating de crédito de los bancos el CVA ya no es negligible…
OIS discounting
OIS-discounting (de sus siglas en inglés Overnight Indexed Swap) es la metodología de valoración de derivados que considera varias curvas (y no una como antes) para el discounting y para proyección de flujos de caja futuros.Se aplica para derivados colaterizados.…