Aquí mostraremos un ejemplo de calculo de CVA (credit valuation adjustment, ajuste por riesgo de credito ) para un portafolio de derivados financieros que consiste en un solo swap con Formula de de Basilea iii .También es requerido calcularlo por…
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Categoría: quantlib
como valorar un swap con dos curvas en QuantLib
Ejemplo de contrato de derivado financiero: Swap de tipos de interés: Si este derivado financiero esta colateralizado con cash EUR tendriamos aplicar curva descuento EONIA. (market practice IFRS) Swap de tipos de interés maturity: 20 nov 2022 nominal: 1M fecha…
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como instalar quantlib para windows
para instalar quantlib para windows se necesitará visual studio 2008/2010 la solucion para visual studio 2012 esta en trunc instalar python 2.7 bajar quantlib bajar quantlib-swig (puede ser para distribucion linux, por ejemplo para debian) bajar boost extrer todo eso…
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como construir la curva de tipos en QuantLib (curva quantlib)
bloomberg o reuters permiten obtener la curva ya bootstrapeada (en factores de descuento) en formato [fecha] [descuento] la vamos a usar para construir curva quantlib la curva de tipos normalmente se usa para obtener factores de descuento a una fecha…
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