Ejemplo calculo simple de CVA (Current Net Exposure) – Ajuste Por riesgo de crédito. Ejemplo Avanzado de código con Python y método Monte-Carlo segun formula Basilea III Ejemplo de portafolio con dos derivados: Swaps de tipos de interés , con…
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CVA es (Credit Valuation Adjustment) = valor de mercado del riesgo de crédito de contrapartida. Valoracion derivados OTC con CVA en 1 click Con el reciente deterioro de rating de crédito de los bancos el CVA ya no es negligible…