Aquí mostraremos un ejemplo de calculo de CVA (credit valuation adjustment, ajuste por riesgo de credito ) para un portafolio de derivados financieros que consiste en un solo swap con Formula de de Basilea iii .También es requerido calcularlo por…
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Etiqueta: swap
Por que descontar los swaps colateralizados con curva EONIA?
en los swaps colateralizados el colateral en cada momento debe coincidir con el MTM ( = valor razonable del derivado) cojamos como ejemplo un swap simplificado con solo un flujo ,que paga 100 euros el dia T [no tiene pata variable, si…
valoración de derivados 101 : swap
como calcular el valor razonable del swap? un ejemplo típico de contrato de swap entre contrapartidas A y B: ejemplo de swap fecha inicio: 1/5/2012 fecha vencimiento: 1/5/2014 nominal: 1 000 000 Eur periodicidad de pagos: anuales base de calculo:…
Como valorar EONIA swap
Que es el swap EONIA swap (call money swap)? es un swap donde se intercambia un tipo fijo por un tipo variable calculado a base de tipo Eonia (Euro OverNight Index Average) las liquidaciones se basan en el tipo promedio…
test de efectividad de coberturas
Que es el test de efectividad de coberturas? es un test numérico que permite saber si la cobertura cubre en efecto el préstamo subyacente.en caso que la cobertura sea efectiva la empresa puede aplicar el llamado «hedge accounting» pudiendo no aplicar la variación del valor del…
Interest Rate Swap – permuta de tipos de interés
Que es un interest rate swap? un swap es un contrato de intercambio de flujos variables por flujos fijos. ejemplo empresa A entra en un swap de tipos de interés con el banco B a tipo fijo del 1% contra Euribor 12…
OIS discounting
OIS-discounting (de sus siglas en inglés Overnight Indexed Swap) es la metodología de valoración de derivados que considera varias curvas (y no una como antes) para el discounting y para proyección de flujos de caja futuros.Se aplica para derivados colaterizados.…