formula ajuste quanto (quanto adjustment)

Que es ajuste quanto?

es un ajuste al forward del subyacente si la moneda del payoff es diferente a la del subyacente

si la moneda del payout es EUR y el subyacente de la opción es USD (por ejemplo DowJones index)

entonces necesitamos de ajustar el dividend yield de Dow Jones según esta formula:

FX=EURUSD (numeraire USD)

S= DJ index (USD)

\( q=q-\rho\sigma_{FX}\sigma_{S} \)

rho es la correlación entre tipo FX y Dow Jones

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