en los swaps colateralizados el colateral en cada momento debe coincidir con el MTM ( = valor razonable del derivado) cojamos como ejemplo un swap simplificado con solo un flujo ,que paga 100 euros el dia T  [no tiene pata variable, si…

OIS-discounting (de sus siglas en inglés Overnight Indexed Swap) es la metodología de valoración de derivados que considera varias curvas (y no una como antes) para el discounting y para proyección de flujos de caja futuros.Se aplica para derivados colaterizados.…