Aquí mostraremos un ejemplo de calculo de CVA (credit valuation adjustment, ajuste por riesgo de credito ) para un portafolio de derivados financieros que consiste en un solo swap con Formula de de Basilea iii .También es requerido calcularlo por…
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Autor: admin
calculadora Black Scholes
Calculadora Black Scholes opción Call Precio opción Call introducir variables en celdas amarillas: – vencimiento (en años) – tipo interés libre de riesgo – tasa de dividendos (dividendos en un año dividido entre spot) – Spot (precio de la acción…
Publicado en valoración derivados
derivación formula Black Scholes
formula Black Scholes $$S_0$$ – precio de la acción a tiempo 0 $$K$$ – Strike de la opción Call $$r$$ – tipo interés libre de riesgo $$T$$ – vencimiento $$\sigma $$ – volatilidad $$ Call= S_0 N(d_1)-e^{-rT} K N(d_2) $$…
Publicado en math
como valorar la pata default de CDS (credit default swap) y probabilidades de default
0—-t1—–t2—-t3—–t4—–….—T si suponemos que default (en tiempo $$\tau $$) puede ocurrir solo en tiempos discretos t1,t2,t3,.. y Qi=survival proba hasta tiempo ti entonces: $$ \tau – tiempo default {=t_1,=t_2,=t_3 …} $$ $$ Q_i=P(\tau>t_i) – survival proba $$ $$ P(\tau=t_3)=1-P(\tau\neq t_3)=1-(…
Publicado en math, valoración derivados
como valorar un swap con dos curvas en QuantLib
Ejemplo de contrato de derivado financiero: Swap de tipos de interés: Si este derivado financiero esta colateralizado con cash EUR tendriamos aplicar curva descuento EONIA. (market practice IFRS) Swap de tipos de interés maturity: 20 nov 2022 nominal: 1M fecha…
Publicado en quantlib
curso c++ finanzas [parte 5] – opciones cesta con monte carlo c++
Parte 5 curso c++ finanzas Monte-Carlo c++ – opciones cesta Objectivos -implementar valoración opciones cesta (basket, himalaya, rainbow , spread options, autocallables) Opcion Cesta vamos a ver como calcular con c++ opciones cesta con 2 subyacentes con payoff: $$ (…
Publicado en curso c++ finanzas
curso c++ finanzas [parte 4] – Monte Carlo c++ opcion asiatica y lookback
Parte 4 curso c++ finanzas Monte-Carlo c++ – payoffs asiática y lookback Objetivos – implementar opcion asiática con c++ – implementar opcion lookback Aquí mostraremos como extender el programa precedente a las opciones que dependen del camino Opción Asiática empezaremos…
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curso c++ finanzas [parte 3] – Monte Carlo c++
Parte 3 curso c++ finanzas Monte-Carlo c++ Objetivos – generar números aleatorios – Calcular una opción Call con Monte – Carlo – intro a std::vector Aquí vamos a ver cómo utilizar contenedores std::vector en C++ en muchos libros de c++…
Publicado en curso c++ finanzas
curso c++ finanzas [parte 2] – opcion Call via integracion
C++ finanzas curso – parte 2 – Black-Scholes a través de la integración numérica objetivo cálculo de opción de compra (Call) de Black-Scholes con c++ C++ y QuantLib tienen muchos tipos de variables. En las finanzas cuantitativas los tipos más…
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curso c++ finanzas [parte 1] – instalacion quantlib y visual studio
curso c++ finanzas para principiantes – Parte 1 – hola mundo REQUISITOS del curso c++ finanzas : – Experiencia en programación en otro lenguaje – conocimientos en finanzas cuantitativas básicas Los objetivos del curso : – valorar diferentes derivados financieros…
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