definición

para instalar quantlib para windows se necesitará visual studio 2008/2010 la solucion para visual studio 2012 esta en trunc

instalar python 2.7

bajar quantlib 

bajar quantlib-swig (puede ser para distribucion linux, por ejemplo para debian)

bajar boost

extrer todo eso en el directorio sin espacios [hay un bug en el script de python si hay espacios en directorios]

modificar variables de entorno:

INCLUDE = path to boost

QL_DIR = path to quantlib

build quantlib

ir al directorio swig/python

ejecutar:

python setup.py build --compiler=msvc

python setup.py install

bloomberg o reuters permiten obtener la curva ya bootstrapeada (en factores de descuento)  en formato [fecha] [descuento]
la vamos a usar para construir curva quantlib

la curva de tipos normalmente se usa para obtener factores de descuento a una fecha dada y para proyectar Euribors  .

aquí mostramos snippet del código en quantlib que muestra estos dos usos
curva quantlib

ejemplo de datos de mercado:

fecha valoración: 31/dec/2012

30/12/2013 0.99
30/12/2014 0.98

vamos a calcular factor descuento para la fecha 25 june 2013
y el forward de euribor 6meses para la misma fecha

#include 

using namespace std;
using namespace QuantLib;
using namespace boost;

int main()
{

vector dates; 
vector discountFactor; 

Date valuationDate(31,December,2012);

dates.push_back(valuationDate); discountFactor.push_back(1.0); 

dates.push_back(Date(30,December, 2013));  discountFactor.push_back(0.99); 
dates.push_back(Date(30,December, 2014));  discountFactor.push_back(0.98); 

shared_ptr curve(new InterpolatedDiscountCurve(dates,discountFactor,Actual360())); 

//factor descuento
Date datex(25,June,2013);
double discount=curve->discount(datex);

//euribor forward
Period period(6*Months);
boost::shared_ptr euribor(new Euribor(period));
double forward6m=curve->forwardRate(datex,period,curve->dayCounter(),QuantLib::Compounding::Simple);

}