bloomberg o reuters permiten obtener la curva ya bootstrapeada (en factores de descuento) en formato [fecha] [descuento]
la vamos a usar para construir curva quantlib
la curva de tipos normalmente se usa para obtener factores de descuento a una fecha dada y para proyectar Euribors .
aquí mostramos snippet del código en quantlib que muestra estos dos usos
curva quantlib
ejemplo de datos de mercado:
fecha valoración: 31/dec/2012
30/12/2013 0.99
30/12/2014 0.98
vamos a calcular factor descuento para la fecha 25 june 2013
y el forward de euribor 6meses para la misma fecha
#includeusing namespace std; using namespace QuantLib; using namespace boost; int main() { vector dates; vector discountFactor; Date valuationDate(31,December,2012); dates.push_back(valuationDate); discountFactor.push_back(1.0); dates.push_back(Date(30,December, 2013)); discountFactor.push_back(0.99); dates.push_back(Date(30,December, 2014)); discountFactor.push_back(0.98); shared_ptr curve(new InterpolatedDiscountCurve (dates,discountFactor,Actual360())); //factor descuento Date datex(25,June,2013); double discount=curve->discount(datex); //euribor forward Period period(6*Months); boost::shared_ptr euribor(new Euribor(period)); double forward6m=curve->forwardRate(datex,period,curve->dayCounter(),QuantLib::Compounding::Simple); }