calculadora Black Scholes

Calculadora Black Scholes opción Call

Precio opción Call

introducir variables en celdas amarillas:

– vencimiento (en años)
– tipo interés libre de riesgo
– tasa de dividendos (dividendos en un año dividido entre spot)
– Spot (precio de la acción a la fecha de valoración)
– volatilidad

excel :

calculadora Black Scholes avanzada

la calculadora avanzada online coje los la curva de tipos de interés vigentes en mercado y puede calcular opciones americanas

Calculadora opcion equity avanzada

formula Black Scholes

la formula de Black Scholes es

$$Call=df(F_0N(d_+)-KN(d_-))$$

donde $$F_0$$ es el forward de la accion a tiempo 0 para maturity T

$$F_0=S_0e^{(r-q)T}$$

donde r- tipo de interes
q – dividend yield

$$d_+=\frac{ln(F_0/K)}{\sigma\sqrt{T}}+0.5\sigma\sqrt{T}$$
$$d_-=\frac{ln(F_0/K)}{\sigma\sqrt{T}}-0.5\sigma\sqrt{T}$$