Aquí mostraremos un ejemplo de calculo de CVA (credit valuation adjustment, ajuste por riesgo de credito ) para un portafolio de derivados financieros que consiste en un solo swap con Formula de de Basilea iii .También es requerido calcularlo por…
Aquí mostraremos un ejemplo de calculo de CVA (credit valuation adjustment, ajuste por riesgo de credito ) para un portafolio de derivados financieros que consiste en un solo swap con Formula de de Basilea iii .También es requerido calcularlo por…
Calculadora Black Scholes opción Call Precio opción Call introducir variables en celdas amarillas: – vencimiento (en años) – tipo interés libre de riesgo – tasa de dividendos (dividendos en un año dividido entre spot) – Spot (precio de la acción…
formula Black Scholes $$S_0$$ – precio de la acción a tiempo 0 $$K$$ – Strike de la opción Call $$r$$ – tipo interés libre de riesgo $$T$$ – vencimiento $$\sigma $$ – volatilidad $$ Call= S_0 N(d_1)-e^{-rT} K N(d_2) $$…
0—-t1—–t2—-t3—–t4—–….—T si suponemos que default (en tiempo $$\tau $$) puede ocurrir solo en tiempos discretos t1,t2,t3,.. y Qi=survival proba hasta tiempo ti entonces: $$ \tau – tiempo default {=t_1,=t_2,=t_3 …} $$ $$ Q_i=P(\tau>t_i) – survival proba $$ $$ P(\tau=t_3)=1-P(\tau\neq t_3)=1-(…
Ejemplo de contrato de derivado financiero: Swap de tipos de interés: Si este derivado financiero esta colateralizado con cash EUR tendriamos aplicar curva descuento EONIA. (market practice IFRS) Swap de tipos de interés maturity: 20 nov 2022 nominal: 1M fecha…
Parte 5 curso c++ finanzas Monte-Carlo c++ – opciones cesta Objectivos -implementar valoración opciones cesta (basket, himalaya, rainbow , spread options, autocallables) Opcion Cesta vamos a ver como calcular con c++ opciones cesta con 2 subyacentes con payoff: $$ (…
Parte 4 curso c++ finanzas Monte-Carlo c++ – payoffs asiática y lookback Objetivos – implementar opcion asiática con c++ – implementar opcion lookback Aquí mostraremos como extender el programa precedente a las opciones que dependen del camino Opción Asiática empezaremos…
Parte 3 curso c++ finanzas Monte-Carlo c++ Objetivos – generar números aleatorios – Calcular una opción Call con Monte – Carlo – intro a std::vector Aquí vamos a ver cómo utilizar contenedores std::vector en C++ en muchos libros de c++…
C++ finanzas curso – parte 2 – Black-Scholes a través de la integración numérica objetivo cálculo de opción de compra (Call) de Black-Scholes con c++ C++ y QuantLib tienen muchos tipos de variables. En las finanzas cuantitativas los tipos más…
curso c++ finanzas para principiantes – Parte 1 – hola mundo REQUISITOS del curso c++ finanzas : – Experiencia en programación en otro lenguaje – conocimientos en finanzas cuantitativas básicas Los objetivos del curso : – valorar diferentes derivados financieros…